10月26日上午，“统信大讲堂”系列讲座第106期于学思楼D楼408如期举行。活动邀请了美国康奈尔大学博士，曾任上海交通大学教授、博士生导师、理学院副院长兼数学系主任，国家工科数学教学基地创始主任，上海对外经贸大学统计与信息学院原院长叶中行教授作题为“最优投资决策的理论、模型算法”的学术报告。来自统计与信息学院的五十余名师生到场聆听报告。报告由统计与信息学院赵霞教授主持。

 叶中行教授从马科维茨均值-方差最优投资组合的经典理论模型开始讲起，详细介绍了其在约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构和概率分布假设等角度的多层次理论模型发展和推广，探究了模型的几何意义和经济学意义，介绍了优化模型的若干种计算方法。最后，叶教授集和当今时代发展和我校办学优势，提出了投资组合模型在与智能算法、国际投资贸易、绿色发展等的可能的探索方向。

 在互动环节，叶中行教授与师生在效用函数的选择、多目标优化、投资组合中的大数据应用、高阶矩投资组合、投资者态度等方面进入了深入的交流。叶教授的报告高屋建瓴，既有理论深度，又有丰富的现实应用，既是投资组合理论模型体系的系统讲解，又给出了很多值得进一步深入思考和探究的问题，与会者均受益匪浅。